Gestión del capital y sistema de trading con medias móviles exponenciales.

Buenos días.

El post de hoy lo dividiré en dos partes. En una, hablaré sobre la gestión del capital a la hora de hacer trading (no en inversión a largo plazo) y cómo gestionar una posición. En la otra parte, expondré un sistema de trading muy sencillo y eficaz donde enseñaré de forma práctica lo visto en la primera parte.

Gestión del capital:

¿Qué es esto? La gestión del capital es uno de los aspectos fundamentales a la hora de hacer trading. Es lo primero que tenemos que tener en la cabeza antes de abrir una posición y es lo que nos va a decir, si una operación es factible o no.

Para que nos entendamos todos, es el riesgo que estamos dispuestos a asumir y las pérdidas máximas que podemos tener en una operación, en caso de que esta sea fallida.

Lo doy tanta importancia porque a la hora de hacer trading estamos moviendo mucho dinero con el apalancamiento financiero y debemos de ser, si me permitís la expresión, ''francotiradores'' cuando abramos una posición, entrando en el punto exacto para minimizar las posibles pérdidas.

Para ello, vamos a establecer unas normas muy sencillas las cuales harán que nuestro sistema de trading sea mucho más seguro, acertado y efectivo:

1- No vamos a arriesgar nunca, más del 1,5% o en algunos casos el 2% de nuestro capital en una operación. Imaginad que tenemos una cuenta de cfds, de futuros o simplemente un broker normal con el que hacemos trading en acciones de 10.000 euros.

1,5% de 10.000 = 150 euros.

Muy bien, pues 150 euros serían el máximo de pérdidas que nos vamos a permitir por operación. Lo mejor es buscar operaciones con el Stop-Loss muy ajustado ya que así exponemos menos nuestro capital. El máximo de riesgo son 1,5% pero si el Stop-loss de una operación esta en el 0,5% de nuestro capital porque es una entrada muy limpia y ajustada, pues más que perfecto.

Es fundamental tener esto claro antes de abrir cualquier posición, ya que de esto va a depender que podamos ejecutarla o no.

2- Vamos a establecernos siempre un STOP-LOSS, acorde con nuestra estrategia.

¿Qué es un Stop-loss? Para mí, es la herramienta más importante en este mundo. Tanto en la inversión a largo plazo como en la intradía. Mucha gente que va a largo plazo, se hubiera evitado ahora, con la que esta cayendo, muchos disgustos si hubiera usado un Stop-Loss (aunque fuera amplio).

En el trading esto es fundamental. Va a ser lo que nos permita salir rápidamente, con frialdad y con seguridad del mercado cuando este, se haya dado la vuelta en nuestra operativa.

El Stop-loss debe de introducirse nada más entremos al mercado. Yo siempre que entro en una operación, directamente la ejecuto con el SL (Stop-loss, lo llamaré así a partir de ahora.) puesto en su nivel correspondiente.

3- ¿Cuántas operaciones realizar al día?

Seguramente nos ha pasado y pasa a todos. Hay días en los que pensamos que el mercado está en contra nuestro y que está esperando a que entremos, para darse la vuelta. No pasa absolutamente nada. Os pondré unos casos de muchos que se pueden dar y cómo actúo en consecuencia:

- Hago mi primera operación estableciéndome unas perdidas máximas del 1,5% de mi capital y me sale ganadora. Perfecto, ahora puedo arriesgar un 0,5% más en mi segunda operación. Es decir, si hacemos una primera operación ganadora, en la segunda podemos arriesgar un poquito más subiendo el riesgo al 2%. Si esta segunda sale mal, podemos intentar una tercera, pero esta vez con el SL más ajustado y arriesgando sólo un 1% de nuestro capital. Si sale ganadora perfecto, nos vamos con las ganancias diarias.

- Hago mi primera operación también al 1,5% de riesgo y sale ganadora. Perfecto, hago mi segunda operación al 2% de riesgo y también me sale ganadora. Podemos realizar una tercera operación pero también arriesgando un 1% de nuestro capital. De esta forma si sale, perfecto. Si no sale minimizamos las pérdidas de los beneficios anteriores.

- Último supuesto, hago mi primera operación a 1,5% y pierdo. Intento una segunda operación con un riesgo del 1% y pierdo también. Hoy no es nuestro día, apago monitores y asumo pérdidas.

Como veis lo importante de esto, es tener siempre unas pérdidas máximas en la cabeza y asumirlas antes de iniciar la operación.

No voy a hablar de los ratios pérdidas-beneficio. Es muy importante, pero cada uno trabajamos con un sistema de trading y el ratio para algunos traders será del 1-1, para otros del 1-2, otros del 1-3, otros del 1-4... por lo que cada uno tendrá unos ratios distintos que vayan acorde con su sistema de trading.

Dicho todo el rollo, vamos a ver cómo gestionar una operación paso por paso siguiendo la teoría.

Gestionar una operativa.

Imaginad que estamos haciendo trading en el petróleo con una cuenta de Cfds de 10.000 euros. Hemos asegurado la entrada poniendo en práctica los tres puntos anteriores.

Hemos entrado largos(comprando) por rotura de resistencia y hemos colocado un SL muy ajustado en el mínimo de la vela anterior (esto según el sistema de trading que estemos usando) a 10 puntos de la resistencia que ahora sería soporte.

Recordamos para ver si es viable la operación:

Petróleo 10 Euros por punto----- 10 puntos de SL= 100 Euros. Es nuestra 1º operativa diaria por lo que podemos permitirnos el 1,5% de riesgo. 1,5% de 10000 = 150.

Perfecto nuestro SL está dentro del riesgo que estamos dispuestos a asumir, procedemos a abrir la operación.

Visto esto, vamos a ver cómo gestionar las ganancias que es un punto muy importante también.

Mi máxima en el trading es acortar las pérdidas y dejar correr los beneficios.

Imaginad que la posición que hemos abierto va como lo habíamos previsto y empezamos a obtener ganancias. Os preguntaréis: ¿Cuándo cierro la posición y recojo el beneficio obtenido?

Para ello, tenemos que establecer cuánto dinero queremos ganar antes de abrir la posición (ratio perdida-beneficio). En el caso del petróleo unos 10-20 puntos serían buen punto para tomar beneficio. Pero imaginad que el mercado sigue subiendo y nosotros hemos cerrado la posición. Hemos acortado las ganancias cuando el mercado seguía una tendencia a favor nuestro.

¿Cómo evitamos esto? Muy fácil. Una vez hemos conseguido nuestros 10 puntos, el SL que teníamos asegurando las pérdidas le subimos al nivel mínimo de las ganancias.

De esta forma, estamos sacando una eficiencia tremenda a nuestra posición ya que no estamos cortando las ganancias pero sí eliminando las posibles pérdidas y asegurándonos el beneficio obtenido.

Señores, esto puede parecer muy obvio, pero estoy seguro que si a partir de hoy lo ponéis en práctica, vuestro sistema trading va a ser mucho más efectivo y lógico.

Dicha toda la teoría vamos a aplicarla a un sistema de trading muy sencillo y fiable que yo suelo utilizar mucho. Veremos que si el sistema ya es bastante eficaz, con una buena gestión del capital va a serlo muchísimo más.

Vamos a ser disciplinados, eso es lo más importante en este mundo. Yo doy más importancia a una buena gestión del capital que al propio sistema ya que con un sistema de trading, podemos obtener dinero pero también podemos arruinarnos en una mala operación. Con una buena gestión esto jamás nos va a pasar porque vamos a limitar siempre las pérdidas. Veremos que con el sistema que os voy a exponer, el riesgo es mínimo para el gran beneficio que podemos sacar.

SISTEMA DE TRADING CON MEDIAS EXPONENCIALES DE 4,18 Y 40. (TRIPLE CRUCE DE LA MUERTE)

Es un sistema que muchos conoceréis. Está basado en las medias móviles exponenciales de 4,18 y 40. La teoría dice que cuando estas se encuentran muy pegadas entre sí y se cruzan, debemos de entrar al mercado en la dirección que rompan. Aparte tenemos que estar atentos a posibles resistencias y soportes próximos al cruce ya que si lo rompen, el movimiento tendencial será mucho más brusco y seguro. Es una estrategia que se basa en tendencias por lo que si entramos en una operación ganadora, el beneficio va a ser mucho mayor que el riesgo al que nos exponemos.

Aparte, esta estrategia es muy útil porque tan sólo tenemos que establecer el SL. La toma de beneficios nos la irá controlando la media exponencial de 40 (Es la más despegada del precio). Una vez rota esta media, cerraremos la operación recogiendo los beneficios correspondientes.

Vamos a ver gráficamente una entrada que nos proporcionó el MiniIbex35 con este sistema operativo. (Recomiendo operar el MiniIbex35 ya que son 2 euros el punto, para empezar nos servirá muy bien y nuestra gestión del capital nos va a permitir casi todas las entradas). El Ibex35 normal son 10 euros por punto por lo que el volumen de la cuenta de trading tiene que ser mucho más alto).

Imaginemos que para esta operativa tenemos una cuenta de 5.000 euros.

Gráfico 15 minutos del MiniIbex35

Fijémonos en el círculo azul. Las medias exponenciales se cruzan al alza en ese punto. Podemos identificar las 3. La azul es la EMA 4( Exponential moving average = media móvil exponencial) es la que va más pegada al precio , la marrón es la EMA 18 y por último la rosa es la EMA 40. En ese punto están todas juntas y se cruzan al alza. Nos da una entrada bastante cómoda ya que el MACD (se me recortó en la captura) también nos daba señal de compra.

- ¿Cómo gestionamos la operativa? Vamos a aplicar lo antes expuesto.

Tras ver el cruce y ver cómo se confirman dos velas alcistas, ya podemos abrir posición. Pero antes tenemos que ver si es posible y si nuestra gestión del capital nos permite asumir el riesgo del SL.

Recordamos:

MiniIbex--- 2 euros por punto.

Entrada en---8487

SL en mínimo de vela anterior---8456

8487-8456= 31. Nuestro SL estará a 31 puntos. Ahora bien, 31 x 2 (euros que vale cada punto) = 62 euros.

Es decir, 62 euros estamos arriesgando en esta operación como máximo. Si tenemos una cuenta con 5.000 euros y estamos arriesgando por ser la primera operativa el 1,5% del capital total:

5000 x 1.5% = 75.

Perfecto, nuestra gestión del capital nos permite abrir la posición ya que solo estamos expuestos a perder 62 euros y podemos permitirnos perder hasta 75.

Se que soy pesado pero veo imprescindible que nos quede claro esto.

Encima haciendo la ''tarea'' asegurándonos las perdidas, ya sólo nos queda esperar con este sistema a que el precio cruce la EMA 40.

Fijaos que gran operativa nos sale. La posición sigue su tendencia alcista y la EMA 40 nos hace de SL dinámico, asegurando los beneficios en caso de que el precio rompa ésta.

229 puntos de beneficio si hubiéramos cerrado la operación a las 17:00. La operativa duró 7 horas pero sin duda merece la pena.

229 x 2 = 458 euros de beneficio por 62 euros de pérdidas máximas que habíamos establecido.

No quiero extenderme más. A muchos de vosotros este post os habrá parecido muy obvio y con cosas sencillas, pero creo que todo el mundo que hace trading debería de tener esto presente. Si alguien está empezando puede que le resulte de mucha utilidad por básico que haya sido.

Animo a todo el mundo a que practique ya sea en demo o en real esta estrategia y la gestión del capital como aspecto fundamental en su operativa.

Recordad: SI HACEMOS LAS COSAS CON INTELIGENCIA Y  DISCIPLINA, AL FINAL SÓLO NOS QUEDARÁ EL ÉXITO.

Un saludo.

Jose C.